SAS连续荣登Chartis RiskTech100榜单

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       2016年1月18日，中国北京——今年，在久负盛名的Chartis RiskTech100年度报告排名中，分析领域领导者SAS因其“全能性”而高居综合排名榜眼位置——这也是自2006年以来SAS第九次进入该榜单前三甲。此外，SAS在创新、银行、信贷风险与欧洲等榜单中也独占鳌头。
　　“ 出色的分析能力和数据管理解决方案，加上2015年新产品的推出，使SAS对市场上不断变化的风险管理需求拥有很强的适应能力，”Chartis执行合伙人Peyman Mestchian表示， “投资并专注于压力测试，开发模型风险管理和金融犯罪的产品，都体现出SAS一直致力于帮助金融机构应对不断变化的监管环境所带来的挑战。”
　　SAS的足迹遍布全球，可以及时帮助银行满足的监管要求，如压力测试、Basel III、BCBS 239和IFRS9。银行则需要在企业内部采取适用的方法，结合建模、模型管理、数据管理以及减值评估、预测和报告等方式应对这些挑战。2015年，SAS相应的新升级解决方案推动了其在重点领域的发展（如压力测试和模型管理），巩固了其在创新领域和银行业的领导地位，其中包括：
　　SAS模型实施：平台加快了建模的执行过程，同时提供了一系列相互关联的风险模型。它采用了SAS高性能风险工具包，能实现各种风险模型快速、高效的整合。
　　SAS压力测试工作台：数据分析师可以通过该平台进行审查和执行模型、汇总结果、结合其它数据源，并将业务、监管和会计准则应用到整个企业范围内的财务报表中。
　　SAS模型风险管理：这是一种模型管理解决方案。它提供所有模型的详细介绍，以便银行地监控和管理相关的模型风险和调查结果。
      除了帮助银行应对各种监管上的挑战，SAS还通过不断改进其信用风险管理的产品组合，扩大它的产品应用范围——从信用决策到信贷组合分析、资本估算、信贷征集和回收等整个信贷生命周期的全面覆盖，从而继续支持银行的贷款业务。
　　除了服务于银行之外，SAS也一直积极地关注着保险行业企业的需求，尤其是倍受2016年1月1日起生效的偿二代（Solvency II）合规新规定所困的欧洲保险公司。SAS不断开发具有偿付能力的产品，帮助保险公司执行偿付能力标准，利用内部模型法计算风险资本。该解决方案有助于监管报告，也可以覆盖ORSA、经济资本模型、情景模拟、资产与负债的评估、保留和定价等方面。

　　“对于公司来说，达到监管机构越来越严格的合规要求与使用风险管理手段来运营业务，这两者之间并不矛盾，”SAS高级副总裁、风险研究与量化解决方案负责人Troy Haines表示，“SAS风险解决方案能满足银行和非银行金融服务机构的核心需求——用的分析解决监管和非监管的业务问题。”                                                                                                                                                                                                                                                                                 -------分享自：泡泡网原创

金融业的SAS实际运用特训_5月上海开班

时间：2017年4月29-5月1日 (三天)

地点：上海市南京东路附近培训教室

费用：3300元 / 2800元 (仅限全日制本科生和硕士研究生优惠价)

安排：上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑4:30-5:00

我要报名

课程目标：

不仅仅是搭建数据挖掘平台，更重要是让培训对象在理解数据所包含的业务含义的基础上进行分析工作。通过这种方法使帮助学员切实的解决了很多工作中的实际问题，提升了从数据角度去思考的能力。

优惠：

现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；

以上优惠不叠加。

联系方式：

魏老师

QQ：1143703950

Tel：010-68478566

Mail：vip@pinggu.org

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关键词：Chart Tech Risk Hart SKT 解决方案 压力测试 风险管理 合伙人 排名榜

SAS金融案例实际应用现场班

课程特色：

1. 注重SAS的基础操作和数据的特征相结合，注重数据分析的理论和业务的实际理解相结合，帮助学员在短时间内掌握金融业数据分析业务最核心的解决方案和思路；

2. 使用工作中实际遇到的问题作为案例分析讲解，让学员在工作中对数据分析很快上手，提升业务的数据分析实际能力。

课程适用人群：

1.零基础学员，想涉足金融数据分析领域者；

2.在公司从事数据分析工作者，想系统地进行学习或者提高数据分析的高度和技能。

讲师介绍：

覃老师，2001年开始使用SAS进行金融产品开发和金融数据分析，曾经在某一世界500强金融企业负责产品分析和数据建模工作，使用SAS完成了很多产品开发及其数据分析的项目。

他开发的产品通过数据分析和建模体现创新性，曾领跑国内同类产品销售收入业绩多年，其利用SAS工具和金融建模思想较大程度地推进了业务的发展。

覃老师对SAS的培训有丰富的实战经验，讲授SAS课程多年，理论和实践相结合，培训学员无数，能够帮助即使是零基础的学员在短时间内掌握和使用好SAS，深刻理解金融和方法工具实现，并能学以致用，每次都受到学员高度好评。

课程大纲：

一, 金融的SAS基础（上）        
课程目标：掌握SAS的数据整理、变量和观测值的汇总等关键语句
1. 利用数据步进行数据获取整理：结合实例分析（含set, by, merge, put, infile, keep, retain, array等等重要语句）
2. 利用过程步进行数据汇总整理：结合案例分析（含print, means, SQL, report, datasets, sort等等重要语句）
3. 案例：全面覆盖SAS 常见的数据整理经典案例

二, 金融的SAS基础（下）        
课程目标：掌握SAS的函数、编程和宏变量等关键语句
1. 利用循环与控制进行数据分析：结合实例分析（含if-then, select, do, go to, continue, leave等等重要编程语句）
2. 利用函数功能：结合案例分析（含各种重要函数）
3. SAS的宏变量（宏参数、宏函数、宏语句和宏的应用）
4. 案例：
a. 多个SAS金融常见的小案例分析；
b. 信用卡还款计算；
c. 客户交易的数据分析。

三, SAS金融的线性模型经典应用案例分析
1. 金融线性模型的SAS分析
2. 案例：
a. 中国股票市场的CAPM模型的检验（投资业绩评价、α系数、β系数）；
b. 中国股市的三因素模型分析（Fama、French）；
c. 基金经理业绩的量化比较分析；
d. 银行理财产品收益的预期比较分析。

四, SAS金融时间序列应用分析
1. 金融时间序列的基本概念和理论基础（含平稳和单位根检验、ARIMA模型、协整、误差修正模型、格兰杰检验等重要金融时间序列内容）
2. SAS金融的时期和时间的处理
3. 案例：
a. 从白噪声时间序列到ARMA序列的随机模拟；
b. 单位根检验指数实例；
c. ARIMA模型建模实例及其预测；
d. 指数的协整检验实例；
e. ECM模型的参数估计实例；
f. Granger检验。

五, SAS收益计算、收益波动率计算和最优投资组合
1. 股票收益的SAS计算（含单个股票、多股票和投资组合收益计算）
2. 固定收益证券的SAS计算（含内生收益、到期收益、债券久期和凸度的计算等）
3. 收益波动率SAS计算的各种情形
4. 线性规划和非线性规划的最优投资组合
5. 案例：多个SAS金融收益和波动率计算的案例分析、最优投资组合经典情形分析

六, 金融的SAS随机模拟和风险度量
1. 随机变量和统计抽样的分布模拟实例
2. AS的蒙特卡罗模拟及其计算实例
3. VaR的概念、检验和度量方法
4. 案例：
a. 债券及其组合的VaR的计算实例；
b. GARCH模型在股票VaR中的计算实例；
c. 交易数据的综合分析（选讲）。

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