讨论： 期权波动率交易策略（volatility strategy）

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期权的波动率交易策略，是一大具有挑战的领地！  对这个方面， 有懂行的吗？  可以讨论一下！

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关键词：Volatility Strategy Strateg 交易策略 Rate

期权的本质就是交易标的的波动率。
至于期权的波动率。我还没研究过

jinkelazzz 发表于 2016-3-3 15:34
期权的本质就是交易标的的波动率。
至于期权的波动率。我还没研究过

我是说期权的波动率交易方法

这是标准的说法，因为在使用BS模型计算权利金时，除了波动性，其他的参数都是市场可以直接取得的。
在国际Inter-Bank市场，FX Option报价买卖时，其实就是报波动性的买卖价。
由于目标资产价格、或利率价格等，都可以直接在现货买卖，只有波动性是在Option市场才可以交易的。

andydong1209 发表于 2016-3-9 15:14
这是标准的说法，因为在使用BS模型计算权利金时，除了波动性，其他的参数都是市场可以直接取得的。
在国际 ...

我们和专业的机构都是报波动率的。

jinkelazzz 发表于 2016-3-9 16:30
我们和专业的机构都是报波动率的。

波动率是如何报的？  不明白你的意思！

多学学再来讨论吧

附图是Bloomberg的USD-CNY的FX Option报价业面

最左为At-The-Money的报价，如下面数字。

EXP  ATM(50D)
1W   Bid    Ask
      2.050  4.155

表示一个星期后到期的Option，买价Vol报4.155%，卖价报2.050%。
代入BS Model变可得到Premium。

nadjainhell 发表于 2016-3-11 09:48
多学学再来讨论吧

虚心接受专家的批评!  有什么高见

snow_boy 发表于 2016-3-15 15:11
虚心接受专家的批评!  有什么高见

或生而知之，或學而知之，或勉而知之，及其知之，一也。