SVAR模型中内生变量的关系

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RT，内生变量除通过AR检验和协整检验，还需要满足什么样的关系？比如内生变量是a、b、c、d需要满足传导关系是a→b→c→d吗？如果经济变量之间的关系复杂，比如c既影响a→b，又影响b→d，那还能用SVAR模型吗？求指导，谢谢。

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关键词：VAR模型 内生变量 SVAR AR模型 SVA 模型

应该可以的，需要施加的约束满足最低约束条件。根据经济含义或者格兰杰因果检验综合来施加约束

风行12 发表于 2016-3-10 11:37
应该可以的，需要施加的约束满足最低约束条件。根据经济含义或者格兰杰因果检验综合来施加约束

谢谢。那我重点看看SVAR约束条件的介绍。