楼主: zhtxytzhh
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[原创博文] SAS当中怎么做SVAR模型 [推广有奖]

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楼主
zhtxytzhh 发表于 2011-3-16 17:03:38 |AI写论文
10论坛币
各位朋友,请帮忙看看一个问题:SAS当中如何处理SVAR模型,特别的:怎么样从Reduce Form的VAR编程 Structure VAR。
目前proc VARMAX过程可以很方便的求出Reduce Form出来,但是,求Structure Form还需要解方程。
C0 * C0' = ∑^(-1) 并且对C0施加k(k-1)/2 个约束条件。
有没有比较好的办法直接得到Structure Form?

关键词:VAR模型 SVAR AR模型 SVA VaR 朋友 模型 如何

沙发
whjf 发表于 2012-3-5 11:45:03
请问楼主,你这个问题解决了吗?我也是正在学习,不知道怎么用SAS来实现SVAR?

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