变量的单整阶数不同怎么做协整检验

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  三个解释变量，均为时间序列，进行ADF检验，然后检验完结果如下：

采取ADF检验各变量的平稳性，滞后阶数都根据SIC原则自动选取确定。根据检验结果可知，所有变量在5%的显著水平下都接受原假设，存在单位根，即为非平稳序列；除X2变量外，其余变量的一阶差分序列在5%的显著水平下均拒绝原假设，即不存在单位根，为平稳时间序列，X2变量的二阶差分序列在5%的显著水平下拒绝原假设，不存在单位根，为平稳时间序列。

变量的单整阶数是不是不同？这样能进行协整检验吗？

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关键词：协整检验 单整阶数 单整阶 怎么做 ADF检验

可以对同阶单整的变量做协整检验。

建议还是同阶单整下做协整比较好
你看看你的数据1.是否正确选择了趋势项 截距项等
                     2.是否可以选择取对数等方式来优化平稳性
                     3.如果用差分序列是否可以解释

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-9 10:24
建议还是同阶单整下做协整比较好
你看看你的数据1.是否正确选择了趋势项 截距项等
                      ...

你好，请问：三个变量，有两个原序列就是平稳的，还有一个是二阶平稳，但是做协整的时候，我能不能把二阶单整的先利用差分函数化为原序列平稳，再做协整？

也遇到了同样的问题，可不可以用差分过的数据再跟本来就平稳的建模呢

boob00 发表于 2016-3-8 16:42
三个解释变量，均为时间序列，进行ADF检验，然后检验完结果如下：采取ADF检验各变量的平稳性，滞后阶 ...

阶数不一致

可以，多变量的协整并不要求单整阶数完全一样

hutuderen 发表于 2020-12-14 09:58
可以，多变量的协整并不要求单整阶数完全一样

你好，请问我的数据三个变量是一阶滞后平稳，一个是二阶滞后平稳，一个原数据平稳，这样也可以直接进行协整检验吗？我看的又说协整变量必须具有相同的单整阶数，所以现在很困惑，不知道怎么进行下去。