【悬赏】【在线等】关于多变量单整阶数不同的协整检验问题

多个变量进行协整检验的条件是：
1、多变量回归时，被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
2、解释变量之间要单整阶数相同
3、只有一个被解释变量和一个解释变量时，两者的单整阶数要相同。

那么，满足被解释变量的阶数小于解释变量的阶数，解释变量之间单整阶数相同的情况时，协整检验怎么做呢？
求达人解答：
1）是否就是像所有变量单整同阶的处理方法一样，直接JJ检验？若不是，方法是什么？

2）若用JJ检验，在EViews软件中，依次点击Quick-Group Statistics-Cointegration test，在出现的窗口中输入序列名，点击OK，在出现的窗口中，左边关于常数项和趋势项的选择，怎样确定点选哪一个？Lag Interals下面滞后区间怎么确定？

自己顶一个，达人快来！吼吼！！！！！

1）是否就是像所有变量单整同阶的处理方法一样，直接JJ检验？若不是，方法是什么？

肯定不能在Eviews中直接处理。因为JJ检验的基础是误差修正模型，而Eviews中缺省的误差修正模型是用误差修正项和自变量一阶差分滞后项做解释变量。由于单整阶数不同，二阶以上单整的序列即便一阶差分也不平稳，因此会使误差修正模型的估计结果存在伪回归问题。
我本人并未尝试过这一问题。具体方法恳请高人提示。

多变量用JJ检验没错，截距项，常数项，那个根据你研究需要选择，滞后一期，二期，好像是慢慢变，直到达到某个要求（还是跟一个信息量大小有关）。。去年学的，很久没用，记不大清。希望有人给你准确回答，，要不然建议你去找不实验指导教程看。
Eview操作有点难，加油！

请问一下，你的多变量之间的协整检验的条件出处是哪，我在写一篇关于长期均衡关系的课程设计，需要理论支持，可以告诉我一下吗，我看到一些关于协整关系的文章，有告诉怎样确定JJ 检验的参数的确定的。

5# lhx221
多变量之间的协整条件的是在论坛看到的
JJ 检验的参数的确定问题我也不懂

顶 求指点，，，

俺也关注这个问题。

恩德斯的书上这么说的，在不同单整阶数的变量组中，发现存在长期均衡关系也是可能的。
假设X1t 和X2t都是I（2）而X3t是I（1）.说明X1t， X2t，X3t 不存在长期协整关系。
但是因为X1t和X2t 是 I（2），所以 这两个变量的线性组合应为CI（2,1），也就是此线性组合是I（1）的。
所以，这个线性组合与X3t可能是协整的。

具体怎么操作，这个我还没看。但是可以根据书上说的 参照 LEE和 Gragner 的（1990） 的多重协整。 如果你有时间，不着急写论文的话，那么看看这个可以增加你论文的牛逼性。
个人观点。轻拍。。。

继续定期，俺也想知道，求高手指点！！