单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验的步骤整合

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 单位根检验 协整检验 因果检验 格兰杰 eviews 单位根检验 协整检验

补充文中的一点，只要是同阶单整就可以直接用原数据做协整 当存在协整关系后还是用原数据做格兰杰 以及后面的VAR /VEC 等。（谢谢 胖胖小龟宝的回答！

没人顶吗...自个顶一下

煎饼馒头 发表于 2016-3-10 09:39
补充文中的一点，只要是同阶单整就可以直接用原数据做协整 当存在协整关系后还是用原数据做格兰杰 以及后面 ...

“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比如哪本教材或者哪篇文献说这么做是可以的？
现在常用的格兰杰检验应该是依据F统计量构造的，而非平稳下的F统计量的渐进分布也不再是F分布，是不是有人给出了这种情况下的临界值？还是说只要协整该统计量依然服从F分布？
这里比较疑惑，希望楼主能解释一下。

旧时光是个美人 发表于 2016-4-13 21:54
“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比 ...

不好意思，这个是我咨询的Eviews板块的版主，他这样告诉我的。相关的教材、资料我查找过暂时没有找到

旧时光是个美人 发表于 2016-4-13 21:54
“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比 ...

请您稍等，明天我去问一下我的导师

煎饼馒头 发表于 2016-4-14 19:45
请您稍等，明天我去问一下我的导师

嗯 麻烦楼主了
协整下貌似可以通过ECM来检验增量的格兰杰因果性，具体我也不是很清楚。但是传统的格兰杰因果检验，是基于对受约束和无约束回归下残差构造的F统计量，应该只适用于平稳序列。
Reference：曹永福（2006），赵国昌（2008），周健和李子奈（2004）等一些文章 及 戴维森和麦金农的计量教材。

旧时光是个美人 发表于 2016-4-14 21:39
嗯 麻烦楼主了
协整下貌似可以通过ECM来检验增量的格兰杰因果性，具体我也不是很清楚。但是传统的格兰杰 ...

啊是需要使用平稳的数据进行格兰杰因果检验  不是原数据！

煎饼馒头 发表于 2016-4-15 11:18
啊是需要使用平稳的数据进行格兰杰因果检验  不是原数据！

协整也可以的  不过协整意味着不平稳 而是基于同阶单整之后做的 此时做格兰杰还是用原数据的 不过这时候的原数据并不平稳

感谢分享，谢谢