单位根检验和格兰杰因果检验都通不过怎么办啊？

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我验证美国利率对GDP、投资、消费等的影响，对序列进行单位根检验通不过，格兰杰因果也与理论不符，怎么办啊？是数据找错了吗？还是...用什么方法可以补救？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 单位根检验 因果检验 怎么办 格兰杰 美国 影响

单位根检验和格兰杰因果检验都通不过,说明你的分析没有意义，可能原因有二，一是可能数据有误，二是你的检验过程可能有误。

检验过程怎么会出错呢？不是直接用软件点击就出结果了吗？

哦，现在单位根检验通过了，但是自变量x～I（0），因变量y～I（1）。这样还可以考虑检验二者的因果关系吗？

正确的顺序是：单位根检验--协整检验--格兰杰检验。你都没有做协整分析，只有同阶单整，才能做格兰杰检验。

5# xinranyixiaoli
1、在一些论坛看到，因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系，这种说法正确吗？有没人看到这样的理论？如果有麻烦告诉我好吗？另外，那个论坛还提到也可以对已经差分的平稳序列进行格兰杰检验，这个怎么做呢？是不是分别用genr yy=y-y(-1), genr xx=x-(-1),产生两个差分序列，然后直接对yy,xx进行因果检验呢？
2、时间序列进行单位根、协整检验之后，通不过因果检验还能怎么处理呢？能不能省去因果检验呢
联系邮箱wudandan126@126.com

dannigangwan 发表于 2010-12-16 15:37
5# xinranyixiaoli  
1、在一些论坛看到，因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关 ...

因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系，这种说法正确
；分别用genr yy=y-y(-1), genr xx=x-(-1),产生两个差分序列，然后直接对yy,xx进行因果检验
一般来说，只要协整检验通过，至少存在一种因果关系。所以不会出现，协整关系存在，而格兰杰检验通不过的现象。等你遇到了再说

受教了

anran0082 发表于 2012-8-12 22:58
因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系，这种说法正确 ...

我就是啊，协整一阶通过了，但是因果原序列或者差分的都不通过啊，怎么办

anran0082 发表于 2012-8-12 22:58
因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系，这种说法正确 ...

为什么我遇到了这种情况，协整检验显示通过的，可是因果关系检验就是不通过。怎么办？