两种协整检验方法得出结果不一致？

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请教各位师兄师姐：       在对两个同为I(1)序列进行协整检验，使用johansen检验对得到两者间不存在协整关系，出于好奇和不甘心，使用EG两步法再次检验，EG两步法的检验结果竟然是存在协整关系的。       这时候两者间到底是否存在协整关系呢？

       谢谢您不吝赐教！

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关键词：检验方法 协整检验 johansen检验 Johansen Hansen

论坛中有帖子说多个序列间适用Johansen检验，但两个序列间也是同样适用的吧，可是为什么它与EG两步法结果不一致呢？

fly717 发表于 2013-8-8 21:07
论坛中有帖子说多个序列间适用Johansen检验，但两个序列间也是同样适用的吧，可是为什么它与EG两步法结果不 ...

因为原理不一样，EG两步法是基于残差构造的协整理论，而Johansen是对参数，由于采用分析的角度不同，得到的结果出现差异是可以理解的，这个时候主要是看你怎么理解了，如果EG得出的结论，参数都通过检验，且经济意义良好，那就可以EG，而没必要刻意去做Johansen，不能为了模型而模型，要以数据主导，而不是模型主导。

crystal8832 发表于 2013-8-8 21:11
因为原理不一样，EG两步法是基于残差构造的协整理论，而Johansen是对参数，由于采用分析的角度不同，得到 ...

多谢您的回复！受教了。。

fly717 发表于 2013-8-8 21:39
多谢您的回复！受教了。。

还有一个问题想请教您：关于Johansen协整检验时滞后阶数的选取，很多人说这里的滞后阶数应该是在VAR模型中的最优滞后阶数p减1，可是通过读高铁梅老师的那本《计量经济分析方法与建模》（第2版）发现，老师在书中提到的那个例题却没有减1，其建立的是VAR（3）模型，然后就直接在Johansen 协整检验时的滞后阶数中填了：1  3，这又使我迷糊了，到底要不要减1呢？

fly717 发表于 2013-8-8 21:46
还有一个问题想请教您：关于Johansen协整检验时滞后阶数的选取，很多人说这里的滞后阶数应该是在VAR模型中 ...

这个应该是要减的，你可以看看张晓峒老师的课件。

crystal8832 发表于 2013-8-8 21:59
这个应该是要减的，你可以看看张晓峒老师的课件。

嗯，刚看了下陈灯塔老师的书，里面也说是要减的。。再次谢谢您！

仔细看了下EG协整检验相关内容，发现以前的做法存在问题，这里再做下补充，EG协整检验时，对OLS回归后的残差进行单位根检验，这时一定注意不能和做一般序列单位根检验一样去基于Eviews的ADF检验统计量的临界值去做判断，而应该采用另外的临界值表去做判断，此时的临界值表叫做EG检验的临界值表。这里给出的临界值是比ADF直接检验的临界值要小的，因此会使得出现误判。我就是犯了这个错误，其实我那个EG协整检验的结果应该也是不存在协整关系的。