动态面板GMM估计问题求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

rt，做一个简单的动态面板granger因果检验，我在执行完差分gmm命令以后，对残差的自相关进行检验，结果出现了下图


接受一阶自相关系数为0 的原假设，这意味着扰动项不仅无自相关，而且方差为0，这显然不合理，可是如何处理这种情况呢？


第二个，在设定方程的过程中，被解释变量应该只有滞后期，但在xtabond的命令中，内生变量（endogenous）的选项如下图所示




选择滞后一期，但是回归结果把当期也包含进去，如下图



应该如何输入才能使方程右边只出现滞后期呢？

第三，分别使用一步法和两步法估计，估计系数相差不多，标准差有较大变化，这是稳健标准误造成的，可是对工具变量的识别（运行estat sargan），结果也会出现显著的变化，要不是强烈拒绝原假设，要不是完全接受原假设，这应该如何解释呢？

进行系统差分也会出现上述问题，求大神指点！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GMM估计 动态面板 GMM granger因果检验 Endogenous 动态

楼主解决了吗  同问