接受一阶自相关系数为0 的原假设,这意味着扰动项不仅无自相关,而且方差为0,这显然不合理,可是如何处理这种情况呢?
第二个,在设定方程的过程中,被解释变量应该只有滞后期,但在xtabond的命令中,内生变量(endogenous)的选项如下图所示
选择滞后一期,但是回归结果把当期也包含进去,如下图
应该如何输入才能使方程右边只出现滞后期呢?
第三,分别使用一步法和两步法估计,估计系数相差不多,标准差有较大变化,这是稳健标准误造成的,可是对工具变量的识别(运行estat sargan),结果也会出现显著的变化,要不是强烈拒绝原假设,要不是完全接受原假设,这应该如何解释呢?
进行系统差分也会出现上述问题,求大神指点!