分类变量在动态面板GMM估计中如何设置

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做动态面板GMM估计的时候，我遇到一个问题：分类变量应当怎么设置？比如我把商业模式作为一个哑变量考虑，这个哑变量有5种情况，那么这个商业模式变量是外生变量，还是内生变量，还是前定变量？这几种情况我都试了试，可是每次都提示如下：note: _Ill_3 dropped because of collinearity
note: _Ill_4 dropped because of collinearity
note: _Ill_2 dropped because of collinearity
note: _Ill_5 dropped because of collinearity
note: _Ill_6 dropped because of collinearity

结果所有的哑变量值全都丢掉了，请问这是怎么回事？

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关键词：GMM估计 分类变量 动态面板 GMM Collinearity because 动态 如何

auirzxp 发表于 2016-12-27 02:17
这几个哑变量是不随时间变化的吗？如果是，那么在GMM中就会被drop，因为GMM采用了一阶差分。

问题是我要是想用系统GMM估计呢

auirzxp 发表于 2016-12-27 09:28
系统GMM里面也有用到差分。

谢谢提醒，我知道怎么做了

zuohanchen 发表于 2016-12-27 18:16
谢谢提醒，我知道怎么做了

您好，请问该怎么做呀？就是分类变量如何做动态GMM

怎么做呢？