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Bayesian estimation of a Markov-switching threshold asymmetric GARCH model with Student-t innovatio 317494.pdf (784.91 KB)

2009-4-21 01:21:00 上传

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关键词：asymmetric Estimation Threshold switching Bayesian GARCH Bayesian model Estimation Threshold

好文章，刚刚在作者的主页上找到这篇文章，可惜只有介绍，从你这里下了全文，谢了。论坛上还有Ardia博士论文编成的书：Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models。论坛真是太强大了，他的主页上还有R的程序下载，不过好像没有 MS-GARCH的code.

不错，谢谢分享

bayseGarch package就是他写的

非常感谢啦！！！

謝謝樓主的分享