楼主: 天人流星3
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[其他] GMM时序估计中矩条件数（正交条件数量）如何确定 [推广有奖]

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天人流星3 发表于 2016-3-13 11:00:24 |AI写论文
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各位亲，现在本人研究用GMM估计方法对时间序列数据进行研究，GMM估计要求的是矩条件数（正交条件数）要大于估计的参数个数，那么如何确定矩条件数？本人是有加入工具变量组合，是不是工具变量的个数就是矩条件数？请问哪本书或资料对此有比较详细的说明？

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怀旧书生 查看完整内容

广义矩研究及其在利率期限结构中的应用
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关键词：GMM 矩条件 时间序列数据 GMM估计 工具变量 如何 资料

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沙发
怀旧书生 发表于 2016-3-13 11:00:25
广义矩研究及其在利率期限结构中的应用
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