楼主: yumaopu
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[回归分析求助] 请问对称截断最小二乘(stls)怎么用stata实现? [推广有奖]

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楼主
yumaopu 发表于 2016-3-14 19:24:41 |AI写论文
2论坛币
求助,如题,现在在做关于效率的问题,有哪位大侠知道对称截断最小二乘怎么用stata实现吗?急求拜谢!!

关键词:Stata 最小二乘 tata STLS STL

沙发
18113633454 发表于 2021-9-19 09:39:30
STLS分两种情况,其实只要弄清楚原理了就很好写了

第一种Truncation,并且假设从OLS开始第一步,那么就是
Reg y x
Predict yhat, xb
drop if y > 2*yhat
然后不断循环,最终能得到趋于相同的结果。

第二种情况Censoring,也假设从OLS开始第一步,那么就是
Reg y x
Predict yhat, xb
replace y = yhat if y > 2*yhat
drop if yhat < 0
然后不断循环重复上述步骤,最终也能得到相同的结果

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