VAR模型与协整检验的关系

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现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。
是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。

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关键词：VAR模型 协整检验 AR模型 VaR 格兰杰因果关系检验 模型

三者都是独立的
VAR一般要求平稳  而平稳的序列是不需要再做协整检验了
对于不平稳但同阶单整的序列可以做协整检验  存在协整关系之后再做VEC等分析
格兰杰的话只要平稳或协整即可做（所以格兰杰对于协整还是有次序而言的）
VAR和协整没有先后  可以先VAR也可先协整
同样格兰杰可以在var之前做也可之后做 甚至不做也不打紧
个人意见  仅供参考

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-16 21:20
三者都是独立的
VAR一般要求平稳  而平稳的序列是不需要再做协整检验了
对于不平稳但同阶单整的序列可以做 ...

我也在做var的相关问题~看到大神的回复感觉大神很专业呀
想请问大神一个问题 我跟楼主一样本来就是半瓶醋 看得多了看糊涂了
原序列是一定要平稳才可以做VAR吗？我研究的是 人口出生率 和 LN人均GDP 的关系 人口出生率是平稳的，一阶差分以后也是平稳的 LN人均GDP原数据不平稳，一阶差分以后才平稳 我可以用原数据做var吗？还是要用二者的差分做？或者是人口出生两次用原数据 LN人均GDP用一阶差分？
计量菜鸟跪谢大神帮忙！

thanks for sharing

声殳香草乙 发表于 2016-3-24 11:31
我也在做var的相关问题~看到大神的回复感觉大神很专业呀
想请问大神一个问题 我跟楼主一样本来就是半瓶醋 ...

请问您最后是怎么解决的？我也是一样的困惑

小鸠鸠 发表于 2020-2-28 23:54
请问您最后是怎么解决的？我也是一样的困惑

请问您解决了吗，想问一下变量有平稳和一阶差分平稳的，可以直接做var吗