VAR模型与协整检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在写毕业论文，使用的是FDI GDP和人民币实际有效汇率REER三个变量。三个变量取对数后原序列不平稳，一阶差分后平稳。我想问：
（1）使用原序列做VAR模型，还是一阶差分后的数据建立VAR模型？我试了下如果使用原序列的话模型不平稳，一阶差分后的数据建立模型的话模型平稳。
（2）协整检验和VAR模型哪个在先哪个在后？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 协整检验 AR模型 VaR 实际有效汇率 模型

看这描述，好像差分的VAR好些。

如果存在协整关系，可以用差分后的序列构造ＶＡＲ，但是这样就丢失了非均衡误差的信息，也就是丢失了原序列非平稳这一信息，因此可以采用向量误差修正模型，这样效果会更好。单做ＶＡＲ也是可以的，具体看你想要什么样的结果吧。ＦＤＩ，ＧＤＰ做ＶＡＲ的文献应该特别多，你可以参考一下一类二类比较牛的核心期刊上的文章。

同阶单整只是协整的必要条件，造成原始序列不平稳的原因比较多，比如滞后阶数也会影响，另外就是确实不存在协整关系，如果是这样的话，可能就需要用差分后的序列，这也是早起VAR模型的使用方法。具体的可以看下多恩布什几十年前做过的东西，呵呵~

crystal8832 发表于 2014-9-15 12:53
同阶单整只是协整的必要条件，造成原始序列不平稳的原因比较多，比如滞后阶数也会影响，另外就是确实不存在 ...

那到底是用原始数列还是一届差分数列？

祝贺人大 发表于 2014-9-15 12:53
如果存在协整关系，可以用差分后的序列构造ＶＡＲ，但是这样就丢失了非均衡误差的信息，也就是丢失了原序列 ...

谢谢你的回复。那是先做协整检验还是先做VAR模型？

じoren 发表于 2014-9-15 14:27
那到底是用原始数列还是一届差分数列？

如果是这样的话，可能就需要用差分后的序列，这也是早起VAR模型的使用方法。
我不是说了么？

crystal8832 发表于 2014-9-15 14:35
如果是这样的话，可能就需要用差分后的序列，这也是早起VAR模型的使用方法。
我不是说了么？

您还是说可能？？能确定吗？

じoren 发表于 2014-9-15 17:11
您还是说可能？？能确定吗？

我没有数据当然不能确定呀。- -！！

（1）差分后
（2）协整在前