求问面板数据分析

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菜鸟求赐教！！！

研究影响储蓄的因素分析因变量为储蓄，自变量为GDP，控制变量 利率和消费价格指数
数据为10年间的31省面板数据
先做了一个回归（regress lnsaving lnGDP lnIR lnCPI）得出结果一
再通过霍斯曼检验得出要用随机效应模型，接着做回归
xttest province year
xtreg lnsaving lnGDP lnIR lnCPI,re得到结果二
为何结果一和结果二的系数的显著性会有大的差别？
例如变量消费价格指数由不显著变显著了
求赐教！谢谢！

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关键词：面板数据分析 面板数据 数据分析 province regress 因变量 自变量 模型 影响

   结果一是用regress命令得到，相当于混合OLS回归分析方法；结果二用xtreg, re随机效应模型得到。方法在原理上就有差别，结果自然不同。此外，线性面板回归一般会在混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间进行选择。现在相当于只看到两者比较，还有其它的两组比较没看到。同时，你用regress命令做混合Ols回归也没有控制行业和时间，可能会引起一定的偏差。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-17 10:55
结果一是用regress命令得到，相当于混合OLS回归分析方法；结果二用xtreg, re随机效应模型得到。方法在原 ...

非常感谢！