对美国标普500指数建了一个ARMA(1,1)-TGARCH-M(1,1)模型和相应的EGARCH模型,自相关检验和ARCH-LM检验都通过了,入下图所示。
结论还是坏消息冲击大于好消息。请教大神,ARCH项为负是不是模型存在什么问题?(EGARCH模型中为正,但我两个都要做一下)
楼主: fireflytoshadow
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[问答] TARCH模型中ARCH项为负能解释吗 |
本科生 55%
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