用Eviews做TARCH模型中P值居然大于0.05是怎么回事

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TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。不知怎么会这样的。求大神赐教。这个都没学过，论文实证好心累啊。

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关键词：TARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Tarch Views 上证指数 正态分布 收益率 银行业 模型

P值大不显著，某个变量不显著很正常啊

祝贺人大 发表于 2017-2-23 10:47
P值大不显著，某个变量不显著很正常啊

证券指数TARCH模型拟合出来也是这样的情况，别人案例做下去都是小于0.05的，我的不知道是什么原因。