sas中的tarch模型

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哪位高手给指点一下sas里tgarch的模型结构及编程方法，谢谢，非常感激

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关键词：TARCH模型 ARCH模型 Tarch ARCH TAR 模型

建议看看sas/ets帮助

yugao1986 发表于 2011-10-1 18:08
建议看看sas/ets帮助

谢谢啊，可是看完帮助文档的我还是不太确定，是不是大体是这个结构：
proc autoreg data= ;
model y=x /nalg= garch=(p,q）；
hetero d1 d2；
run；
其中hetero后面的d1 d2等变量就是将garch变成tgarch的东东？
还有如果garch=（p，q，mean）
那么就是egarch模型了？
麻烦解答一下，感激涕零

wangmuwei45 发表于 2011-10-1 19:46
谢谢啊，可是看完帮助文档的我还是不太确定，是不是大体是这个结构：
proc autoreg data= ;
model y=x  ...

sas9.1版本的的确有ets模块，只是他讲得内容不是很详细，再加上英文版的，所以看完后，我自己大体估计了一下他的意思，另外type选项里egarch模型应该写成type=exp还是type=egarch？