[求助]如何检验股价是否服从几何布朗运动？？

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关键词：布朗运动 如何

http://scholar.ilib.cn/A-QCode~csdlxyxb200501022.html

可上網找看看這篇文章

这篇文章我看过了，感觉它的一个最基本的假设不妥：

“设在n 时刻,其价格为Sn ,则其收益率可认为由期望收益率加一
随机项组成,,不失一般性,且该随机项可以用简单随机游动表达,”

它直接就把这一随机项设成了“简单随机游动”，真实的股票价格变动真的是这样么？

我记得科技出版社 方孝本<现代金融...>有证明

一般的金融数学也有证明

几何布朗运动只不过是股价的一种模拟，拟合效果好，就可以认为价格服从几何布朗运动。我个人认为检验的方法是：对价格数据取对数，然后检验数据是否成标准正态分布（应用SAS软件）

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