楼主: 1987625sun
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GARCH语句问题 [推广有奖]

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1987625sun 发表于 2009-4-28 08:53:00 |AI写论文

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GARCH语句中有没有设定分布的选项呢。。它默认的好象是Gaussian分布，如何 改成正态或者t？

谢谢！

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH Gaussian GARCH 语句

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yucongy 发表于7楼  查看完整内容

garch（。。。。，cond.dist=‘t’）

江南乱木 发表于6楼  查看完整内容

可以不用这么麻烦的，R里面有一个 RRegArch的包，里面可以做残差为t分布的GARCH。还有一个bayesGARCH的包是专门利用Bayes统计方法做的关于残差为t分布的GARCH，t分布的自由度也是一并估计出来的。蛮实用的。

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千江有水千江月，万里无云万里天

沙发
kitewf 发表于 2009-5-25 13:56:00

garch(……,dist="t")
藤椅
1987625sun 发表于 2009-7-10 13:21:33
2# kitewf
好像不行吧。。。输出结果出来总是显示是 高斯分布
板凳
ruiqwy 发表于 2009-7-14 13:01:21
R做GARCH 最好引用OX软件来做~~
R is the second language for me!Using R is standing on the shoulders of giants!   Let\'s use R together!

报纸
skyer_117 发表于 2009-7-14 14:29:01
ruiqwy 发表于 2009-7-14 13:01
R做GARCH 最好引用OX软件来做~~
能否说的稍微详细一些？
地板
江南乱木 发表于 2009-7-20 23:38:24
可以不用这么麻烦的，R里面有一个 RRegArch的包，里面可以做残差为t分布的GARCH。还有一个bayesGARCH的包是专门利用Bayes统计方法做的关于残差为t分布的GARCH，t分布的自由度也是一并估计出来的。蛮实用的。
7楼
yucongy 发表于 2011-4-24 16:26:46
garch（。。。。，cond.dist=‘t’）
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