GARCH 模型的比较

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果现在有两个GARCH（1，1）模型，均值方程和方差方程中的解释变量都是相同的，不同的是对于因变量的定义。
现在要比较这两个GARCH（1，1）模型哪个更好，从何判断呢？是比较方差方程中的系数吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH 均值方程 因变量 模型

lshzhh 发表于 2010-10-18 19:08
如果现在有两个GARCH（1，1）模型，均值方程和方差方程中的解释变量都是相同的，不同的是对于因变量的定义。
现在要比较这两个GARCH（1，1）模型哪个更好，从何判断呢？是比较方差方程中的系数吗？

I nerve see such a comparison on a different dependent variable. You should post the problem in a little detail.

这是什么意思~

看哪个的误差项更符合白噪声

I think the purpose he do such a comparison is to decide which varible should be used as the dependent one ,and indeed I agree with you , more attentions are surposed to be spent to the inner relationship of the economic issue    2# bobguy