求混合分布的分位数

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现有一列金融数据，我用的是混合正态分布拟合的，例如一个混合分布由MN=0.4N(0,1)+0.6N(1,4)组成，怎么求5%的分位数。（就是尾部的VaR）谢谢！

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关键词：混合分布 分位数 混合正态分布 正态分布 金融数据 正态分布

最简单的方法就是模拟一下咯。
set obs 1000000
gen x=0.4*rnormal()+0.6*rnormal(1,2)
su x, d

1.                               x
   
2. -------------------------------------------------------------
   
3.       Percentiles      Smallest
   
4. 1%    -2.336965      -5.351357
   
5. 5%    -1.478934      -5.202623
   
6. 10%     -1.01861      -5.198639       Obs           1,000,000
   
7. 25%    -.2542715      -5.071489       Sum of Wgt.   1,000,000
   
8. 
   
9. 50%     .5994464                      Mean           .5995974
   
10.                         Largest       Std. Dev.      1.264188
    
11. 75%     1.452854       6.223551
    
12. 90%     2.220916       6.248067       Variance       1.598172
    
13. 95%     2.677814       6.453402       Skewness       .0030139
    
14. 99%     3.541369       6.706235       Kurtosis        2.99845

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