HAC（Newey-West）能够分阶段做吗？ （stata）

【异方差-自相关一致标准误，Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent （HAC） Standard Error】

我做的是四个金融时序之间的OLS，其中一个时序是被解释变量的滞后一阶（作为控制变量之一）。
因为担心出现残差的自相关性，所以要用HAC（也就是Newey-West）来修正OLS的标准误。
我用的是stata，用的是newey命令。

问题是：
我之前的这四个时序，都是分了（相同的）三阶段来做的（每个阶段大约2000个样本数，所以我HAC的滞后期取了2000的0.25次方≈7）。
因为我OLS的实证结果，必须分阶段报告系数、t值和R方。所以现在做HAC修正也得按阶段来做，不然无法分阶段报告结果。
然而我by stage的命令总是出错，显示 not sorted：
【【不论我是否单独运行了sort stage，甚至加上了tsset date1；还是紧挨着by stage:reg 命令一起运行，都不行】】







难道HAC（newey命令）不能分阶段执行吗？？？ [cry] [cry]

求各位大侠指点一二！！万分感谢！！！ [em20]

胡老 发表于 2016-3-29 22:45
噢，我对if不熟，能简要的说说该输入神马命令吗。

比如newey [the rest of the command] if stage==1做一个，然后newey [the rest of the command] if stage==2做一个什么的。

最简单的办法：把每个stage存成单独的数据文件。然后再试。如果还有问题那就跟分不分阶段没啥关系，就是你数据本身的问题吧。
或者不要用by，用if条件选择stage，分开每个stage一个一个地做试试看。

夏目贵志 发表于 2016-3-28 08:01
最简单的办法：把每个stage存成单独的数据文件。然后再试。如果还有问题那就跟分不分阶段没啥关系，就是你数 ...

第一个办法当然可以，但是感觉太笨了。
第二个方法我试试，谢谢！

夏目贵志 发表于 2016-3-28 08:01
最简单的办法：把每个stage存成单独的数据文件。然后再试。如果还有问题那就跟分不分阶段没啥关系，就是你数 ...

噢，我对if不熟，能简要的说说该输入神马命令吗。

夏目贵志 发表于 2016-3-31 10:57
比如newey [the rest of the command] if stage==1做一个，然后newey [the rest of the command] if stag ...

谢谢！也就是说，if是可以实现我这个分阶段功能（而无需做三个数据）的，对吧？

胡老 发表于 2016-4-1 07:43
谢谢！也就是说，if是可以实现我这个分阶段功能（而无需做三个数据）的，对吧？

但是你不是遇到问题了么？这个就是帮着找问题的原因而已。所以如果用if不行的话还是可以试试分开三个数据的。

夏目贵志 发表于 2016-4-1 08:03
但是你不是遇到问题了么？这个就是帮着找问题的原因而已。所以如果用if不行的话还是可以试试分开三个数据 ...

谢谢，如下命令已经成功运行:
newey dljp dljp1 dlcn1 dlus11 if stage==1,lag(7)
newey dljp dljp1 dlcn1 dlus11 if stage==2,lag(7)
newey dljp dljp1 dlcn1 dlus11 if stage==3,lag(7)

我擦，突然又不行了，，，，，又显示 not sorted [funk]