一种可供选择的小数协整模型的估计方法

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英文文献：一种可供选择的小数协整模型的估计方法
英文文献作者：Federico Carlini,Katarzyna Lasak
英文文献摘要：
在本文中，我们考虑了Avarucci(2007)提出的分数向量误差修正模型，该模型比Granger(1986)和Johansen(2008, 2009)提出的模型具有更丰富的滞后结构。我们讨论了Avarucci(2007)模型的识别问题，遵循Carlini和Santucci de Magistris(2014)对Johansen(2008, 2009)模型的观点。我们提出了一个四步估计过程，该过程基于Carlini和Mosconi(2014)中使用的交换算法和Mosconi和Paruolo(2014)中使用的GLS过程。所提出的方法提供了分数共积分系统长期运行参数的估计，是一致的和无偏的，我们用蒙特卡洛实验来证明。

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