[求助]garch參數估計

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

突然有個疑問，garch的mean equation是 R=mu+e

假設我現在分別對現貨和期貨個別跑單一garch所得到的mu(s).mu(f)

和跑multivariate garch比較的話，也就是現貨和期貨一起考慮

所得到的mu(s) mu(f)是否會和跑univariate garch相同呢?

上面所講的現貨和期貨大家可以單純想成是兩筆資料，因為我在做指數避險

所以就直接打現貨.期貨

麻煩大家解惑了，謝謝喔!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH Multivariate GARCH

可以肯定的说不同，原因现货和期货的相关性，单单做没又考虑相关性数

恩恩~~謝謝你的回答

不過我有另一個疑惑，就是我看過ucsd garch裡的mv garch

如果我沒誤會的話，他估計出來的參數都是variance equation之係數

那我在multivariate garch中要怎麼得到mean equation的mu呢?

不好意思，我把它改成简体字了，再打扰大家一次了
想再请教一个问题，就是我看过ucsd garch里的mv garch
如果我没误会的话，他估计出来的参数都是variance equation之系数
那我在multivariate garch中要怎么得到mean equation的mu呢?