R语言做ADF检验时用urdfTest()的时候的一些问题

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urdfTest()是fUnitRoots包里用于检验单位根的

urdfTest(x, lags = 1, type = c("nc", "c", "ct"), doplot = TRUE)

可以直接画图 默认lags=1 默认type="nc"

我的程序如下：

> urdfTest(ri.tr,lags=0)

然后测得不平稳没有问题，数据我也会看没有问题 问题在于那个图

这个图所表示的残差是怎么来的？我对原始数据进行了ADF检验.. 但是还没有带入模型拟合..那么这里的残差项是？

如果lags改变的话 下面的残差项的ACF和PACF图也都会改变.. 所以不是很理解

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关键词：ADF检验 Ftest test F检验 ADF 程序 模型

你还是好好把单位根检验的基本原理好好看看吧，单位根检验是不是一个回归模型？

太极无极 发表于 2016-4-4 10:45
你还是好好把单位根检验的基本原理好好看看吧，单位根检验是不是一个回归模型？

是的 。。 我昨天也发现了 谢谢回答