[问答] 两变量一阶差分平稳后做VAR，其中一变量为主成分分析得来但各因子平稳性不同是否影响 [推广有奖]

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楼主

sirakiki 发表于 2016-4-6 20:46:38 |AI写论文

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楼主再做和投资者情绪和股指波动关系的实证研究，先对10个变量提取主成分生成了投资者情绪指数，该指数和股指都是一阶差分后平稳，但是主成分的10个因子平稳性各异（有原序列平稳，也有一阶二阶），这样还能否认为投资者情绪指数和股指符合同阶协整关系？如果符合协整，那是直接对原序列做VAR分析，还是手动处理成差分形式再用VAR。论文很急，这个问题一直卡着没找到解决办法，求各位大神赐教！