Eviews中在GARCH模型中加入虚拟变量出现singular variance regressors

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如图，rsp为收益率序列，d1为虚拟变量，但是在做GARCH（1，1）时，出现singular variance regressors。不明白是什么原因，应该怎么处理？谢求论坛里的大神解惑！

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关键词：variance singular regress GARCH模型 ARCH模型 GARCH 虚拟变量 Eviews singular Variance

你看看这个虚拟变量加之前和加之后会不会有同样的错误
然后做freq，看d1的各个分类的样本量，某个分类是不是太少