GARCH模型中variance

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想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型

不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。 个人认为应该输入y c y(-1)。
即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。

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关键词：variance GARCH模型 varian ARCH模型 GARCH 模型

y c y(-1)== y(-1) c y(-2) ,一回事。尤其是样本很大，几乎没有影响

jinyuguo 发表于 2016-9-5 19:32
y c y(-1)== y(-1) c y(-2) ,一回事。尤其是样本很大，几乎没有影响

大牛，想问一下， 在variance方差公式里输入c i I(-1)*resid(-1)^2 对不对，为什么总是insufficient number of observations   请问虚拟变量*残差应该怎么输入，谢谢了，不胜感激。

首先命名一下；例如genr e=resid。然后，再写表达式

jinyuguo 发表于 2016-9-6 22:04
首先命名一下；例如genr e=resid。然后，再写表达式

跟我想的一样，但是这样其实不对的，因为GARCH想是对上一个均值的最大似然估计，不能先回归，得出残差用到方差方程中。

jinyuguo 发表于 2016-9-6 22:04
首先命名一下；例如genr e=resid。然后，再写表达式

跟我想的一样，但是这样其实不对的，因为GARCH想是对上一个均值的最大似然估计，不能先回归，得出残差用到方差方程中。