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   计量经济模型在中国股票市场的应用——中国双重上市公司A、B、H 股价格差异实证分析

    娄峰 著，2008年1月出版

    PDG格式，使用超星阅览器阅读，167页

     内容简介

    本书的主要创新点：
     (1)系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H
股价格差异的各种假说，并进行了理论模型推导。
      (2)本书借鉴动态组合分析的思想(Fama和Fmnch，1992)，
按各因素构造动态组合的方法，通过因子分析进行实证分析。采用
这种方法不仅可以明确导致B股和H股折价因素的显著个数及程度，
而民分析的是真正意义上导致B股和H股折价的阅素。值得一提
的是，在国内外研究非限制性股票折价、溢价现象的各类学术文章
中，本书是首次把Fama＆French的动态组合思想应用到该领域的。
      (3)通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B
股和H股折价的显著因素，并且在动态模型中应用广义矩估计法，
有效克服了变量内生性问题。另外，勺以往文献不同的是，本书
不是通过A股指数、B股指数和H股指数来研究这二者之间的市
场分割关系，而是从微观层面，首次通过每个双重上市公司的A股、
B股或A、H股价格的Granger因果检验、协整分析以及结合向量
自回归(VAR)模型多角度进行实证分析。
       另外，有别于其他有关股市书籍的是，本书着重应用计量经
济模型，这些模型包括因子分析模型、静态面板模型、动态面板
模蹈、VAR模型以及误差修正模型等，以期通过各种计量经济模
型从不同的角度对中国股票市场分割下双重上市公司的A、B股和
A、H股价格差异现象进行深入实证分析和定性研究，从而找到价
格差异现象背后的实质因素。
     本书的结构如下：第一章对股票市场分割状况进行概述，着
重分析比较中外股票市场的差异及我国股票市场的特色；第二章
对市场分割下的股票价格差异行为的国内外研究成果进行文献综
述；第三章是根据国外各种有代表性的假说理沦，从模型角度具
体地分析、解释我国双重上市公司的A、B股和A、H股价格差异
现象；第四章对我国市场分割下双重上市公司的A、B、H股价格
差异行为进行实证研究，得到更具体的结论；第五章从信息流通
的角度对双重上市公司A、B股和A、H股价格进行Granger因果
检验、协整分析、误差修正模型以及向量自回归模型；第六章是
总结研究成果，得出结论。

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