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在β值计算中......高β值,以月收益率计算出来的β>以周收益率计算出来的β///

低β值,以月收益率计算出来的β<以周收益率计算出来的β..........

为什么?????????????

[此贴子已经被作者于2009-5-5 22:43:21编辑过]

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关键词：公司理财 收益率 理财

时间越长，股票的表现越越明显。

那个....能否说清楚下...嘿嘿...谢谢///

...谢谢........嘿嘿...说清楚下///

我国一般用周为周期单位（样本周期）来作为计算市场收益率和个别收益率的周期。

对于该时间跨度的选取（样本观测值），一般来讲并没有定式，但有几个原则可供参考。

（1）市场收益率和个别收益率时间跨度的选取应遵循一致性原则。

（2）市场收益率和个别收益率时间跨度的选取应遵循尽量长的原则。

lz 看看这个吧 希望有帮助

http://dspace.xmu.edu.cn/dspace/bitstream/2288/1992/1/我国股票市场贝塔系数的稳定性检验.pdf

那个/////感谢楼上诸位的帮助....希望有直接的公式或者说明....请教///////beta=(Ri-Rf)/(RM-Rf)

抑或是直接用计量经济学去估计/////