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楼主: mean_to_be
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短面板数据的多元回归分析,是否一定要单位根检验、Hausman检验,F检验? [推广有奖]

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mean_to_be 发表于 2016-4-12 21:42:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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T。T 求指点:毕业论文实证部分,400多样本 3年的数据做多元线性回归模型,3个解释变量2个控制变量,学渣不知已完成步骤是否可行,步骤如下:①相关性分析(有一个变量不显著)→②SPSS回归分析,输出结果如下:模型概况(Adj-R Square=0.274;DW值=1.873)、Anova方差分析(sig=0.000 显著)、回归系数(有一个解释变量sig=0.560)、共线性统计量(VIF在0<VIF<10区间内)、残差统计图(满足在残差为零周围随机分布)。

逛论坛时看到大家说,面板数据要“单位根检验判断模型类型Hausman检验F检验”等,而学渣论文中没有这些内容,很凌乱呀T.T,求各位前辈指教,需要增加检验还是重做实证分析呢?


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关键词:Hausman检验 hausman 多元回归分析 ausman 单位根检验 短面板 多元回归分析 检验

本帖被以下文库推荐

statax 发表于 2016-4-13 09:43:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
短面板可以不做单位根检验,但判断模型类型:Hausman检验、F检验还是要做的,用SPSS比较麻烦,建议用STATA软件。
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mean_to_be 发表于 2016-4-13 20:43:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
statax 发表于 2016-4-13 09:43
短面板可以不做单位根检验,但判断模型类型:Hausman检验、F检验还是要做的,用SPSS比较麻烦,建议用STATA软 ...
非常感谢!听了您的建议我想再做一次。学渣软件才开始自学,stata没接触过,只有用eviews7摸索着做了F检验和Hausman检验,但在F检验中的变系数模型出现了错误提示:insufficient number of observations,变截距和不变截距模型都可以得出结果;Hausman检验支持固定效应模型。对于F检验的错误不知怎么办,可否劳烦老师指点一下,万分感谢~(PS: 参考的几篇类似研究课题的短面板多元回归论文,也是做了相关性分析后直接做回归,分析回归系数、R Square、残差什么的,所以当时以为不检验没问题。)

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mean_to_be 发表于 2016-4-13 20:46:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群


不太会发图片,试试看
错误提示.png
变系数模型.png

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statax 发表于 2016-5-1 21:13:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
mean_to_be 发表于 2016-4-13 20:43
非常感谢!听了您的建议我想再做一次。学渣软件才开始自学,stata没接触过,只有用eviews7摸索着做了F检 ...
这是正常的,说明你的样本数不足以支撑做变系数模型。
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shaonvpite 发表于 2018-5-2 19:21:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习一下

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我也在做短面板,是1990、2010、2015三年的数据,不是连续时间序列,stata检验结果总是显示有lag的数据无法进行单位根检验,学习一下

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statax 发表于 2019-5-10 20:32:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
牙牙乐乐更健康 发表于 2019-5-10 13:37
我也在做短面板,是1990、2010、2015三年的数据,不是连续时间序列,stata检验结果总是显示有lag的数据无法 ...
3年的数据没必要做单位根,时间太短,而且你的时间间隔不是等距的。

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仰望的鱼 学生认证  发表于 2019-10-10 10:35:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
statax 发表于 2019-5-10 20:32
3年的数据没必要做单位根,时间太短,而且你的时间间隔不是等距的。
请问,短面板不用做自先关检验,那异方差检验,用什么方法呢

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statax 发表于 2019-10-10 21:45:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
仰望的鱼 发表于 2019-10-10 10:35
请问,短面板不用做自先关检验,那异方差检验,用什么方法呢
可以使用聚类稳健标准误。

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