请教：markowitz投资组合理论

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如题，有哪位高手能用一个简单的计算例子说明一下怎么进行计算?

到底怎么才能计算出投资的比例，谢谢！

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关键词：Markowitz 投资组合理论 投资组合 Mark Mar 投资 请教 理论 Markowitz

Example: S0 and T0 are securitie prices at time 0, Covariance matrix (S, T) are known.
portfolio P0 a*S0+ b*T0

then , Var(P)= Var(a*S + b*T)= a^2 * Var(S) + 2abcov(S,T) + b^2 * Var(T).
Since Var(S), Var(T) and Cov(S,T) are given, we can adjust a , b so that Var(P) =0.