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2009-5-11 15:44:00 上传

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我想通过附件中的数据做一个时间序列模型，做到ADF检验这一步就不知道该怎么做了，请高手帮忙，谢谢

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关键词：时间序列模型 ADF检验 时间序列 怎么做 F检验 求助 请教

请参考以下链接：

https://bbs.pinggu.org/thread-455287-1-1.html&replyID=91420&skin=1

https://bbs.pinggu.org/thread-340194-1-1.html

1、先做adf ,看了你这个是平稳的，也就是I(0)

2、看ac.pac，通过看，大概应该是arma(2,0)

然后分别做arma(1,0),arma(2,0),arma(3.0)，看aic,sic,恩，ar(2)的aic\sic优于ar(1)，ar(3)的t不显著

所以基本确定为ar(2)模型～

3、之后检验残差，平稳。

结果如下

通过结论看，模型的t,f,dw检验都很好～

  
Variable Coefficient    Std. Error     t-Statistic      Prob. 
    
C 683.1719               138.6321        4.927948      0.0000
AR(1) 0.547296           0.121063        4.520737      0.0000
AR(2) 0.406395           0.119784        3.392731      0.0013
    
R-squared 0.906506              Mean dependent var  558.0148
Adjusted R-squared 0.903282     S.D. dependent var  91.23334
S.E. of regression 28.37317     Akaike info criterion  9.576695
Sum squared resid 46692.12      Schwarz criterion  9.680508
Log likelihood -289.0892       Hannan-Quinn criter.  9.617380
F-statistic 281.1793           Durbin-Watson stat  2.144005
Prob(F-statistic) 0.000000   

[此贴子已经被作者于2009-5-12 7:15:22编辑过]