求助heckman两步法的固定效应怎么实现？

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在论坛里查到xtprobit模型不能控制固定效应，但是看到很多文献都有控制行业虚拟变量、年份虚拟变量、省份虚拟变量的固定效应，heckman模型也是有控制固定效应的文献。这是怎么实现的呢？stata命令是什么。万分感谢。

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关键词：heckman两步法 heckman 固定效应 两步法 Man 模型 行业

直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。

夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。

试过了 并不行

夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。

今天加入i.industry变量。具体的命令 ：heckman y x1 x2 i.industry,select(L.y x1 x2) nolog。请问这个就是控制行业的固定效应了吗？

夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:12
直接加入i.varname这样的虚拟变量试试。

之前搞错了，把i.varname加到select那里去了。现在改了，运行可以出结果。请问这个是否就是固定效应的结果啊？

念右眸_.c 发表于 2016-4-28 18:59
之前搞错了，把i.varname加到select那里去了。现在改了，运行可以出结果。请问这个是否就是固定效应的结果 ...

是的 i.var 就是控制var固定效应  基本适用于每个模型 祝好运

念右眸_.c 发表于 2016-4-28 18:59
之前搞错了，把i.varname加到select那里去了。现在改了，运行可以出结果。请问这个是否就是固定效应的结果 ...

select也是可以控制固定效应的  i.var也是可以加入的

那如果varname的样本量很大呢？显示不出结果，有什么好办法？

分开做 但是就不能用极大似然估计了 需要两次回归残差满足正态分布 这个有点难 凑合着做吧

理论上加dummy，估计结果不一致。。但总比不加强。。