楼主: sanso1988
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请教关于GRANGER 因果检验 [推广有奖]

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sanso1988 发表于 2009-5-14 13:22:00 |AI写论文

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最近在看SIMS 1972 年的paper,里面提到,两个变量X,Y,如果X没有causal Y等价于 拿X关于Y的(过去,现在,将来)做回归,与拿X关于Y的(过去,现在)做回归没有显著差异,即Y的将来对现在的X 没有解释。   谁能够教我证明下,不胜感激。

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关键词:Granger Grange range Anger 因果检验 请教 检验 Granger

回帖推荐

jh81522 发表于2楼  查看完整内容

是不是这个意思:因为x不是y的granger causality,所以x是y的外生变量即x不是先于y发生,所以现在的X 对y的将来没有解释

本帖被以下文库推荐

沙发
jh81522 发表于 2009-5-14 13:32:00

是不是这个意思:

因为x不是y的granger causality,所以x是y的外生变量

即x不是先于y发生,所以现在的X 对y的将来没有解释

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红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

藤椅
sanso1988 发表于 2009-5-14 14:24:00

谢谢你的回答,直观上很容易看,但老师们不理解,哎!我希望能得到两种test的统计量 是等价的证明。

板凳
zhdefei 在职认证  发表于 2009-5-14 21:22:00

建议用eviews软件,帮助里面有

努力就会有结果,要成功就得努力!!!

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sanso1988 发表于 2009-5-21 09:30:00

on the granger condition for non-causality  

 by yuzo hosoya 1977 这篇好象有个不错的解释.谢谢大家了!

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