一阶单位根,y可以Granger 因果检验？

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记忆中的面板步骤如下：
1.平稳性检验（单位根）
2.平稳的，直接做VAR，Granger检验，脉冲
3.不平稳的，但是差分后平稳的，做协整
4.如果不协整，直接做脉冲

今天突然看到一个差分后平稳的做Granger检验，可以这样吗？把我也弄糊涂了

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关键词：Granger Grange range Anger 因果检验 检验 单位 Granger

表达错了，想说的是VAR,VEC和ECM

记忆中的VAR步骤如下：
1.平稳性检验（单位根）
2.平稳的，直接做VAR，Granger检验，脉冲
3.不平稳的，但是差分后平稳的，做协整
4.如果不协整，直接做脉冲


另寻面板协整,动态面板的朋友，有兴趣共同交流:QQ524977562

学习了，本人也正在学习面板数据的分析呢

没有协整就这样做 -  一个差分后平稳的做Granger检验

对于这个问题，需要考虑：（1）戴国强、张建华（2009）认为，Granger因果检验的重要前提是各变量必须稳定，若存在单位根，通过一阶差分，变为平稳时，因而需要对非平稳变量进行一阶差分，并对残差进行检验。（2）传统的基于VAR模型的Granger因果检验仅适用于非协整序列之间的因果检验，若要检验协整序列的因果关系，则需要采用最近新发展起来的基于VEC模型的检验。（3）如果非平稳变量之间存在协整关系，则应考虑利用VEC模型进行检验，即不能省去模型中的误差修正项，否则得出的结论可能会出现偏差（Feldstein和Stock，1994）。（4）基于VEC模型的Granger检验应利用Wald检验法，观察联合显著的Wald统计值。（5）在进行脉冲响应分析之前，需要对VAR模型进行平稳性检验，通常非稳定的VAR模型不能进行脉冲响应函数分析。通过检验VAR模型的特征根是否落在单位圆内来判断模型是否平稳。不知回答的是否正确，观点只供参考，以共同学习！！

变量不一定非要是平稳的。而且说“（4）基于VEC模型的Granger检验应利用Wald检验法，观察联合显著的Wald统计值” 也是不正确的，只有在一定情况下才可以这么做。

常见的论文是：
1。变量平稳才做granger检验，差分后平稳的，没有协整的，没见过做granger检验；
2。其实从道理上说，脉冲和granger检验是一个目的，两种方式。不过很多数学上通过不了granger检验的，就不作这个检验，或者回避，而直接从经济学的意义上来说，如果觉得有因果关系，就直接来个脉冲
3。granger检验其实到现在还是个争议的东西，很多时候大家觉得结果有利的时候就选用，不利就直接跳过。


很久没用这个东西了，上面的理解不知对否？突然要用一下，要好好复习了

[quote]1。变量平稳才做granger检验，差分后平稳的，没有协整的，没见过做granger检验；[quote\]
这是不对的。没有协整的话可以差分后进行检验。

差分后非得做协整吗？

我最近做了一次，X,Y,Z都是一阶单整的，即D(X),D(Y),D(Z)都是平稳的。我就做了XYZ三者的协整检验，得到有两个协整关系式的结果。接着就以XYZ直接进行VAR模型的构建，Granger检验三者互相存在因果关系，模型特征跟都在单位圆呢。  这样有问题吗？
只是又看到有人说Granger检验要求变量平整，难道我是应该以D(X),D(Y),D(Z)构建VAR吗？