[求助]求教自相关的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用eviews里的CORRELOGRAM命令检验数据，发现其1-20阶都是P值很大，没有自相关性，这样是不是就可以说原来的数据是个白噪声，不能去进行预测了呢？还有如果要对这个时间序列数据进行分析，可以从哪些方面着手呢？本人刚接触计量经济学，对这方面了解甚少，还望高人不吝赐教，谢谢！

[此贴子已经被作者于2009-5-15 17:09:20编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自相关 correlogram 时间序列数据 EVIEWS 计量经济学 求教 自相关

没有自相关，不是挺好的吗？

对序列进行分析，首先是你的目的是什么？之后才是如何分析？

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

我其实是想做arch或garch方面的研究，数据的平稳性我已经检查过了，是平稳的，但是没有自相关是不是就说明我不能用arch或garch这样的非线性回归模型来拟合了呢？还望指教！

那就没有必要了嘛，干嘛要搞那么复杂呢