[求助]求教自相关的一个问题 - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济论坛)

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Andre_sky 发表于 2009-5-15 16:55:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我用eviews里的CORRELOGRAM命令检验数据，发现其1-20阶都是P值很大，没有自相关性，这样是不是就可以说原来的数据是个白噪声，不能去进行预测了呢？还有如果要对这个时间序列数据进行分析，可以从哪些方面着手呢？本人刚接触计量经济学，对这方面了解甚少，还望高人不吝赐教，谢谢！

[此贴子已经被作者于2009-5-15 17:09:20编辑过]

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关键词：自相关 correlogram 时间序列数据 EVIEWS 计量经济学求教自相关

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沙发

nlm0402 发表于 2009-5-15 17:25:00 |只看作者 |坛友微信交流群

没有自相关，不是挺好的吗？

对序列进行分析，首先是你的目的是什么？之后才是如何分析？

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

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藤椅

xiaochen2750 发表于 2009-5-15 17:26:00 |只看作者 |坛友微信交流群

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

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板凳

xiaochen2750 发表于 2009-5-15 17:30:00 |只看作者 |坛友微信交流群

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

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