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楼主: lxllyyd

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[资料] 怎样作残差图来分析模型是否存在自相关 [推广有奖]

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lxllyyd 发表于 2012-3-26 15:48:36 |AI写论文

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现在建立了具有两个解释变量的双对数模型，t、F检验都通过，R2显示拟合度也较高，但是DW值落入了不可判定区域，如何在eviews下做残差图来分析模型是否存在自相关呢？是不是通过residual tests-correlogram-Q statistics进行呢？下面是我做好的图，通过这个怎么看存在几阶自相关性呢?要是解决的话要加入的AR（。。。）又有什么含义呢？
小弟是计量经济学方面的菜鸟，真心向各位求教。谢谢了。

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关键词：分析模型自相关 correlogram Statistics statistic 经济学相关性模型如何

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嘿丶你的益达发表于6楼查看完整内容

DW只能检验一阶相关，LM需要一阶一阶来，像平稳性检验一样，Q统计量检验最直观吧，主要看统计量的P值，比如说你的图，P值显著大于5%，说明5%显著水平下接受原假设，不存在序列相关建模后你先看DW值，一般的，如果数据区间大于50个的话，DW值小于1.5就说明序列存在很强的正相关，2附近说明序列不相关，2-4之间说明序列负相关，如果你看DW值判定序列相关的话，再进行LM或者Q统计量检验，如果DW就说明序列不相关，那么就不用再检验 ...

gcwy 发表于8楼查看完整内容

看Q统计量是否显著，显著与否的判断标准是算出的相关系数有没有超过两边的那个虚线，超过就是显著。

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沙发

lxllyyd 发表于 2012-3-26 16:21:25

求助各位了

藤椅

lxllyyd 发表于 2012-3-26 17:13:12

顶起。在线等。

板凳

lxllyyd 发表于 2012-3-26 18:11:20

报纸

woshizsz 发表于 2013-5-19 22:58:58

序列自相关的话看D.W值就可以了，就是那个什么Durbin Waston那一项，简单看看的话，接近零就正相关，接近4就负相关，接近2就不相关，具体要查表，你要去查它的统计量和自由度。还有LM检验也可以，就是在residual test 下面有个LM test一阶一阶的试上去就行了。

地板

嘿丶你的益达 发表于 2013-5-20 14:06:52

DW只能检验一阶相关，LM需要一阶一阶来，像平稳性检验一样，Q统计量检验最直观吧，主要看统计量的P值，比如说你的图，P值显著大于5%，说明5%显著水平下接受原假设，不存在序列相关
建模后你先看DW值，一般的，如果数据区间大于50个的话，DW值小于1.5就说明序列存在很强的正相关，2附近说明序列不相关，2-4之间说明序列负相关，如果你看DW值判定序列相关的话，再进行LM或者Q统计量检验，如果DW就说明序列不相关，那么就不用再检验了
DW检验跟数据区间有很大关系