楼主: qingtuo
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[问答] 菜鸟求助VAR模型(大家都过来看下) [推广有奖]

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qingtuo 发表于 2010-6-13 08:09:38 |AI写论文

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本人写论文检验AR特征多项式根时,有2个根不落在单位圆之内,从而表明建立的VAR模型不稳定。那么是不是我所建立VAR(向量自回归)就不合适,从而协整检验,脉冲响应函数分析就没有什么意义?
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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应函数 向量自回归 求助 VaR 模型 菜鸟

回帖推荐

lys0101 发表于2楼  查看完整内容

是的,VAR模型所有根模的倒数均小于1,即位于单位圆内,否则说明VAR模型不稳定,不能进行脉冲响应函数分析。

本帖被以下文库推荐

沙发
lys0101 发表于 2010-6-13 08:31:08
是的,VAR模型所有根模的倒数均小于1,即位于单位圆内,否则说明VAR模型不稳定,不能进行脉冲响应函数分析。
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藤椅
zhuzhu_5_162 发表于 2010-6-13 08:33:48
可以考虑进行差分,确保有意义后再进行分析

板凳
像水一样流淌 发表于 2010-6-13 08:39:42
是的,你要进行差分才好
最勇敢的事就是认清了生活的真相后依然热爱生活

报纸
liuqi99 发表于 2010-6-13 09:13:24
最勇敢的事就是认清了生活的真相后依然热爱生活

地板
licow 发表于 2010-8-14 00:34:21
也在学习中!!!!!!!

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NKGCL 发表于 2013-12-31 16:35:00
那在单位圆上呢?

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