[求助]做VAR模型，只有13年的数据少不少？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家，做VAR模型，只有13年的数据够不够，是不是太少了？后面还要做脉冲响应函数和方差分解，如果只有13年的数据是不是太少了啊？一般做VAR模型对数据长度有要求吗？请专业人士给予解答，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应函数 方差分解 数据 VaR 模型

我也有同样的问题。

一起等专家解答

这些数据肯定少,至少应该是30年的数据,如果是季度数据则足够了,

如果是月份的你只需要3年的

jimmy_young2005  金钱 +100  奖励回答网友提问 2009-5-1 9:36:36

应该根据变量的个数而定，如果是两个变量，13年的数据还可以

如果是三个或者三个以上的变量，就少了

楼主能不能 把数据共享下 求求你了。。。。

以下是引用爱萌在2009-4-30 22:24:00的发言：

这些数据肯定少,至少应该是30年的数据,如果是季度数据则足够了,

如果是月份的你只需要3年的

     13年的数据应该可以做出来的。

同样的问题啊~~

个人感觉至少要比待估参数多一个数量级。

如果你2个参数，滞后2期，那应该还是够用的。如果是3个参数，滞后4期，就不太可能了。

那要看滞后期数的选择了，滞后期数会减少自由度，所以13年貌似少了点儿。

做的出来不不代表你做得好  时间序列样本至少要30 6# nlm0402