楼主: liangw324
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[问答] [求助]做VAR模型，只有13年的数据少不少？ [推广有奖]

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liangw324 发表于 2009-4-30 14:18:00 |AI写论文

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请教大家，做VAR模型，只有13年的数据够不够，是不是太少了？后面还要做脉冲响应函数和方差分解，如果只有13年的数据是不是太少了啊？一般做VAR模型对数据长度有要求吗？请专业人士给予解答，谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应函数 方差分解 数据 VaR 模型

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linger1213 发表于4楼  查看完整内容

应该根据变量的个数而定，如果是两个变量，13年的数据还可以如果是三个或者三个以上的变量，就少了

luxullxx 发表于10楼  查看完整内容

做的出来不不代表你做得好 时间序列样本至少要30 6# nlm0402

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沙发
neverfu 发表于 2009-4-30 18:03:00

我也有同样的问题。

一起等专家解答
藤椅
爱萌 发表于 2009-4-30 22:24:00

这些数据肯定少,至少应该是30年的数据,如果是季度数据则足够了,

如果是月份的你只需要3年的


jimmy_young2005  金钱 +100  奖励回答网友提问 2009-5-1 9:36:36
最恨对我说谎或欺骗我的人

板凳
linger1213 发表于 2009-4-30 22:32:00

应该根据变量的个数而定，如果是两个变量，13年的数据还可以

如果是三个或者三个以上的变量，就少了

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报纸
dddshow 发表于 2009-5-12 13:59:00

楼主能不能 把数据共享下 求求你了。。。。
地板
nlm0402 发表于 2009-5-14 06:47:00
以下是引用爱萌在2009-4-30 22:24:00的发言：

这些数据肯定少,至少应该是30年的数据,如果是季度数据则足够了,

如果是月份的你只需要3年的

     13年的数据应该可以做出来的。
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

7楼
阿gump 发表于 2009-5-15 18:47:00

同样的问题啊~~
8楼
lousangyigu 发表于 2009-7-8 19:16:54
个人感觉至少要比待估参数多一个数量级。

如果你2个参数，滞后2期，那应该还是够用的。如果是3个参数，滞后4期，就不太可能了。
9楼
dalodong 发表于 2009-7-9 22:32:36
那要看滞后期数的选择了，滞后期数会减少自由度，所以13年貌似少了点儿。
10楼
luxullxx 发表于 2009-7-11 22:55:06
做的出来不不代表你做得好  时间序列样本至少要30 6# nlm0402
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