请教VAR模型。。

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用Eviwes 估计VAR    结果不显著 R2不到0.1 数据用的一阶差分后的平稳数据
而 用原序列R2到0.8以上   VAR模型需要序列必须是平稳的吗？
如果VAR 建立不起来 也无法用脉冲响应函数吧
新手  不会做了  焦虑中  请教各位大虾们~~

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应函数 一阶差分 请教 VaR 模型

各序必须同阶单整

VAR不需要平稳条件，不平稳的也能建立。

序列本身非平稳  但同阶单整  VAR用原序列 构建起来的不是很理想啊 不是特别显著 怎么办啊

滞后阶数调整一下，或者模型设定改变一下，还有取对数