楼主: 维兹
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[问答] ARMA模型到底是怎么生成的? [推广有奖]

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维兹 发表于 2016-4-27 09:51:58 |AI写论文

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请教一下,R里面的ARMA模型生成命令的是按照什么逻辑生成的?
因为我用命令x<-arima.sim(list(order=c(1,0,1),ar=0.8,ma=-0.8),n=1000,sd=1)生成的数列和我用Matlab自己编程序写的数列差别很大,我的Matlab程序如下,希望大神指教一下,这个命令是不是按照我这样的逻辑生成的,问题在哪里?

Matlab命令:

clc

clear

epsilon=randn(1000,1);   

x=zeros(1000,1);

phi=0.8;      

theta=-0.8;               

x(1)=epsilon(1);

for n=2:1000

  x(n)=phix*x(n-1)+epsilon(n)+theta*epsilon(n-1);   

end

x



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关键词:arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型

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