楼主: min_lotus
1847 1

[问答] eviews软件中arch过程的初始值怎么确定的? [推广有奖]

  • 0关注
  • 8粉丝

讲师

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
372 个
通用积分
7.4987
学术水平
17 点
热心指数
10 点
信用等级
8 点
经验
10172 点
帖子
392
精华
0
在线时间
816 小时
注册时间
2005-6-20
最后登录
2025-8-3

楼主
min_lotus 发表于 2009-5-17 11:57:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

Dependent Variable: Y    
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution    
Date: 05/17/09   Time: 11:42    
Sample: 1 296    
Included observations: 296    
Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate mixed (linear)    
Initial Values: C(1)=2.94017, C(2)=0.62576, C(3)=0.00014, C(4)=0.17143    
Convergence achieved after 32 iterations    
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)    
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2    

c(1),c(2)是均值方程的参数,直接对原数据用OLS可以得到。

但是c(3),c(4)不知道软件是怎么设定?可以肯定的是:eviews不是用ls  e^2 c e(-1)^2的结果作为c(3),c(4)的初始值。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:EViews软件 EVIEWS Eview Views view EVIEWS 软件 ARCH

沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-19 12:09:54

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-1 20:45