从VAR值怎么判断风险状况?在线等!

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对于一个债券的投资组合计算出一天的VAR值，需要与什么进行比较来判断风险状况？？根据VAR值能做出什么样的风险管理策略或措施？请哪位达人高手指点！谢谢！

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<p>一点浅见，考过投资方向的精算课程，但不是这个领域的实务人士。</p><p>在银行和投资领域，VaR主要与风险资本相挂钩。比如你的10天（银行业一般关注10天周期的风险）99％VaR值为1000万，这意味着你在未来10天可能会发生1000万的资产损失。如果你打算为这笔资产损失提前做资本储备，应该现在做1000万的资本储备金。</p><p><font color="#000000">VaR具有可比性，10天99％VaR为1000万的情形要比10天99％VaR为500万有更高的风险，这是很自然能够理解的。</font></p><p></p>

谈到风险管理策略，你可以通过衍生工具等做风险对冲，你会发现，对冲后的VaR值下降了，这说明风险在对冲后降低了。