ARCH-LM（1）不显著，而ARCH-LM(2)显著说明什么问题？

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请问，用ARCH(1)方法估计之后，用ARCH-LM(1)检验不显著，但用ARCH-LM(2)检验显著，说明什么问题？

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关键词：ARCH-LM ARCH ARC RCH

我现在也遇到这个问题，有前辈解释下么？急求

有人在么

从其他网站搜索到有这个问题的相关回复，各位可以看下。。
我似乎也明白了。
“ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH LM一般是对残差进行检验，在未知残差是否具有ARCH效应时，用OLS后，一般是希望残差检验的相伴概率从1阶就有ARCH效应，即概率从1阶就很小，拒绝假设，但是有些时候是低阶概率大，不能拒绝假设，而到了高阶（一般为7、8阶时）概率小，拒绝假设时，说明高阶是有很强的ARCH效应的，这是正常的表现。在对序列使用GARCH模型后的残差ARCH LM检验时，就必须期望残差从1阶就表现较大的概率为好，即不能拒绝原假设，残差不再有ARCH效应，说明残差里的信息已经提取干净！”——rexman2000

那就用GARCH啊