ARCH-LM 检验的问题

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1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验
如图中的ARCH（16）LM test： 不知道是不是我理解有误

2.关于ARCH-lm 检验，有人知道如何对作为均值模型的VARMA进行ARCH-LM 检验吗（最好是winrats的使用方法）


感谢  希望能有人来解答一下~~

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关键词：ARCH-LM ARCH ARC RCH WinRATS 时间序列 ARCH效应 GARCH winrats LM检验

自己来的顶下帖了~

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祝贺人大 发表于 2018-7-16 09:34
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谢谢啊  希望可以有人能回答~~~