标准差、t统计量、p值不存在，拟合优度为1

一开始是10组数据 ，想做一个银行利润增速Y与不良贷款率X1以及其他因素五元一次回归，第一次结果如下

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	1.000000	0.528746	-0.507475	0.757184	0.563792	0.302720

Included observations: 10
Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	-1.913285	2.108777	-0.907296	0.4156
C(2)	6.417621	8.235095	0.779301	0.4793
C(3)	0.047768	0.061928	0.771356	0.4835
C(4)	0.032339	0.042158	0.767109	0.4858
C(5)	0.145616	1.929128	0.075483	0.9435
C(6)	-0.059312	0.112404	-0.527669	0.6256
R-squared	0.660613	Mean dependent var		0.194000
Adjusted R-squared	0.236380	S.D. dependent var		0.107254
S.E. of regression	0.093724	Akaike info criterion		-1.613217
Sum squared resid	0.035137	Schwarz criterion		-1.431666
Log likelihood	14.06609	Hannan-Quinn criter.		-1.812378
F-statistic	1.557194	Durbin-Watson stat		2.370580
Prob(F-statistic)	0.344338

[/table]第二次选取其中后6组数据，结果如下

[table]

Y

X1

X2

X3

X4

X5

Y

1.000000

-0.375446

0.162044

0.959942

0.918158

0.903021

Included observations: 6
Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	-1.596826	NA	NA	NA
C(2)	4.784754	NA	NA	NA
C(3)	0.141040	NA	NA	NA
C(4)	0.139558	NA	NA	NA
C(5)	1.839838	NA	NA	NA
C(6)	-2.079903	NA	NA	NA
R-squared	1.000000	Mean dependent var		0.148333
S.D. dependent var	0.112425	Sum squared resid		4.94E-24
Durbin-Watson stat	2.626345

请问一下，标准差和t统计量 P值为什么不存在 而且拟合优度为1

                      Y与X1成负相关，为什么X1的系数为正

总共六个数据却有6个变量 这确实没法建模啊
一般数据量是自变量的5倍以上  也就是说你有五个自变量 起码25个数据（而且这种情况，你的五个变量也偏多）